Główne ryzyka dla banków (2024)

Ryzyko kredytowe, operacyjne, rynkowe i płynności

Ponad 1,8 miliona profesjonalistów korzysta z CFI do nauki rachunkowości, analizy finansowej, modelowania i nie tylko. Zacznij od darmowego konta, aby poznać ponad 20 zawsze bezpłatnych kursów oraz setki szablonów finansowych i ściągawek.

Zacznij za darmo

Jakie są główne ryzyka dla banków?

Do głównych ryzyk dla banków zalicza się ryzyko kredytowe, operacyjne, rynkowe i płynności. Odbankisą narażeni na różnorodne ryzyko, mają dobrze zbudowaną infrastrukturę zarządzania ryzykiem i są zobowiązani do przestrzegania przepisów rządowych. Agencje rządowe, takie jakBiuro Kuratora Instytucji Finansowych (OSFI)w Kanadzie, ustanowić przepisy mające na celu przeciwdziałanie ryzyku i ochronę deponentów.

Główne ryzyka dla banków (1)

Dlaczego ryzyko dla banków ma znaczenie?

Ze względu na duży rozmiar niektórych banków nadmierna ekspozycja na ryzyko może spowodować upadek banku i mieć wpływ na miliony ludzi. Rozumiejąc ryzyko, jakie stanowi dla banków, rządy mogą ustanowić lepsze regulacje, które będą zachęcać do ostrożnego zarządzania i podejmowania decyzji.

Zdolność banku do zarządzania ryzykiem wpływa również na decyzje inwestorów. Nawet jeśli bank może generować duże przychody, brak zarządzania ryzykiem może obniżyć zyski w wyniku strat na kredytach. Inwestorzy wartościowi chętniej inwestują w bank, który jest w stanie zapewnić zyski i nie jest obarczony nadmiernym ryzykiem utraty pieniędzy.

Streszczenie

  • Do głównych ryzyk, na jakie narażają się banki, zalicza się ryzyko kredytowe, operacyjne, rynkowe i płynności.
  • Ostrożne zarządzanie ryzykiem może pomóc bankom zwiększyć zyski, ponieważ ponoszą mniej strat na kredytach i inwestycjach.
  • Sposoby zmniejszenia ryzyka obejmują dywersyfikację aktywów, stosowanie ostrożnych praktyk przy ubezpieczaniu i ulepszanie systemów operacyjnych.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest największym ryzykiem dla banków. Ma ono miejsce, gdy kredytobiorcy lub kontrahenci nie wywiązują się ze zobowiązań umownych. Przykładem jest sytuacja, gdy pożyczkobiorcy nie spłacają zobowiązaniagłównylub spłatę odsetek od pożyczki. Domyślne wartości mogą wystąpićhipoteki, karty kredytowe io stałym dochodziepapiery wartościowe. Niedotrzymanie zobowiązań umownych może nastąpić także w obszarach takich jakpochodneIgwarancjepod warunkiem, że.

Chociaż banki nie mogą być w pełni chronione przed ryzykiem kredytowym ze względu na charakter ich modelu biznesowego, mogą one obniżyć swoje zaangażowanie na kilka sposobów. Ponieważ pogorszenie sytuacji w branży lub u emitenta jest często nieprzewidywalne, banki zmniejszają swoje zaangażowaniedywersyfikacja.

Dzięki temu w czasie pogorszenia koniunktury kredytowej banki będą mniej narażone na nadmierną ekspozycję na kategorię ponoszącą duże straty. Aby zmniejszyć narażenie na ryzyko, mogą pożyczać pieniądze osobom z dobrą historią kredytową, zawierać transakcje z wysokiej jakości kontrahentami lubzabezpieczenieaby zabezpieczyć pożyczki.

Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne to ryzyko straty spowodowanej błędami, przerwami lub szkodami spowodowanymi przez ludzi, systemy lub procesy. Rodzaj ryzyka operacyjnego jest niski w przypadku prostych operacji biznesowych, takich jak bankowość detaliczna izarządzanie aktywami,i wyższe dla operacji takich jak sprzedaż i handel. Straty powstałe na skutek błędu ludzkiego obejmują oszustwa wewnętrzne lub błędy popełnione podczas transakcji. Przykładem może być sytuacja, gdy kasjer przypadkowo wręcza klientowi dodatkowy banknot 50 dolarów.

Na większą skalę do oszustwa może dojść poprzez naruszenie cyberbezpieczeństwa banku. Pozwala hakerom wykraść informacje o klientach i pieniądze z banku oraz szantażować instytucje w celu uzyskania dodatkowych pieniędzy. W takiej sytuacji banki tracą kapitał i zaufanie klientów. Szkoda dla reputacji banku może w przyszłości utrudnić przyciąganie depozytów lub działalności gospodarczej.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe wynika głównie z działalności banku wrynki kapitałowe. Wynika to z nieprzewidywalności rynków akcji, cen towarów, stóp procentowych i spreadów kredytowych. Banki są bardziej narażone, jeśli są mocno zaangażowane w inwestowanie na rynkach kapitałowych lubsprzedaż i handel.

Ceny towarów również odgrywają rolę, ponieważ bank może inwestować w spółki produkujące towary. Wraz ze zmianą wartości towaru zmienia się także wartość przedsiębiorstwa i wartość inwestycji. Zmiany cen towarów spowodowane są często trudnymi do przewidzenia zmianami podaży i popytu. Aby zatem zmniejszyć ryzyko rynkowe, ważna jest dywersyfikacja inwestycji. Inne sposoby, w jakie banki ograniczają swoje inwestycje, to m.inzabezpieczenieswoje inwestycje z innymi, odwrotnie powiązanymi inwestycjami.

Ryzyko płynności

Płynnośćryzyko odnosi się do zdolności banku do dostępu do środków pieniężnych w celu spłacenia zobowiązań finansowych. Do obowiązków należy umożliwienie klientom pobierania depozytów. Brak możliwości terminowego dostarczenia gotówki klientom może wywołać efekt kuli śnieżnej. Jeżeli bank zwleka z udostępnieniem gotówki kilku klientom o jeden dzień, inni deponenci mogą spieszyć się z wypłatą depozytów, gdyż stracą zaufanie do banku. To jeszcze bardziej ogranicza zdolność banku do zapewnienia środków i prowadzi do:run na bank.

Powody, dla których banki borykają się z problemami z płynnością, obejmują nadmierne poleganie na krótkoterminowych źródłach finansowania, posiadaniebilansskoncentrowanych na niepłynnych aktywach i utracie zaufania klientów do banku. Niewłaściwe zarządzanie czasem trwania aktywów i pasywów może również powodować trudności w finansowaniu. Dzieje się tak, gdy bank ma wiele zobowiązań krótkoterminowych i niewystarczającą ilość aktywów krótkoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe to depozyty klientów lub krótkoterminowe gwarantowane umowy inwestycyjne (GIC), które bank musi wypłacić klientom. Jeżeli wszystkie lub większość aktywów banku jest zawiązana w długoterminowe pożyczki lub inwestycje, bank może stanąć w obliczu niedopasowania w zakresie czasu trwania aktywów i pasywów.

Istnieją regulacje mające na celu zmniejszenie problemów z płynnością. Obejmują one wymóg, aby banki utrzymywały wystarczającą ilość płynnych aktywów, aby przetrwać przez pewien okres, nawet bez napływu środków zewnętrznych.

Dodatkowe zasoby

Jest to przewodnik CFI dotyczący głównych ryzyk, na jakie narażone są banki. Aby móc dalej rozwijać swoją karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby CFI:

  • Zarządzanie ryzykiem
  • Współczynnik wypłacalności
  • Wskaźniki dźwigni
  • Bazylea III
  • Zobacz wszystkie zasoby dotyczące zarządzania ryzykiem
Główne ryzyka dla banków (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 5739

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.